Биржевой стакан: что это такое и как работает глубина рынка

Стакан можно увидеть в терминале КВИК, или в приложении брокера. Любой финансовый рынок — это аукцион, на котором есть покупатель и продавец. Представим что вы продавец, и вам нужно продать товар в определенном количестве, по конкретной цене, которая по вашему мнению справедлива. Есть покупатель, нацеленные купить товар дешевле, будет искать варианты купить дешевле, есть такого варианта не будет, тогда купит по вашей цене. Таким же образом происходит ценообразование на финансовых рынках. Чтобы на финансовом рынке совершить сделку, необходимо брокеру оставить заявку/приказ/ордер и он совершить ее.

Спред на централизованных и децентрализованных биржах

Объемы продаж находятся слева, объемы покупок — справа от цены и окрашиваются оранжевым и зеленым цветом соответственно при наведении на них курсора. Понимание принципов работы с биржевым стаканом и глубиной рынка помогает не только самим трейдерам, но и тем, кто пытается ими манипулировать. Один из популярных способов манипуляции с котировками — спуфинг. Он предполагает быстрое выставление заявок с крупными объемами и практически мгновенное их удаление. Степень глубины рынка определяется количеством лимитных ордеров на покупку и продажу на различных ценовых уровнях и расстоянием между ними. Идем дальше, вернемся к примеру, что нам не хватило лотов для покупки по выставленной цене 284,70 центов по рыночной цене.

Под лимитными подразумеваются отложенные ордера Buy Limit и Sell Limit. Ордера типа Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit и Sell Stop Limit не выводятся на внешний рынок, а обрабатываются внутри платформы. Поэтому в биржевом стакане они, как правило, не отображаются.

Однако, как и в случае с большинством других индикаторов, не стоит полагаться исключительно на сигналы биржевого стакана. Из-за различия интересов покупателей и продавцов в биржевом стакане образуется разница между минимальной ценой продажи и максимальной ценой покупки актива. В этом промежутке между лучшим аском и лучшим бидом находится рыночная цена на актив в данный момент.

Плюсы и минусы торговли с использованием стакана цен

Она наглядно отображает объемы торгов, что упрощает рыночный анализ и восприятие для начинающих трейдеров и инвесторов. После удаления ордеров на продажу оказывается, что крупного продавца на рынке нет. Дальше аналогичным образом создаются заявки на покупку, цена идет вверх и вы продаете купленные 10 лотов по более высокой цене.

При обилии рабочих окон и недостатке мест для их размещения было бы удобнее сделать таблицу с двумя столбцами и только десятью заявками с каждой стороны. При достаточном свободном месте можно не только вывести более подробную таблицу, но и применить второй вид стакана, совмещенный с гистограммой. Уровень сопротивления становится поддержкой (и наоборот), которая охраняется пассивными ордерами других трейдеров. В этом блоке я подробнее остановлюсь на стакане цен платформы cTrader.

В чём измеряется спред

Из-за появления роботов многие сделки можно проводить так быстро, что выставленная заявка даже не будут успевать появляться в стакане. С одной стороны, большая глубина рынка говорит о большом количестве участников, соответственно, большей ликвидности и потому более узком спреде. С другой стороны, на глубоком рынке сделки практически не оказывают влияния на цену за счет большого количества встречных заявок.

• Из-за различия интересов покупателей и продавцов в биржевом стакане образуется разница между минимальной ценой продажи и максимальной ценой покупки актива.
• В это время ликвидность максимальная и рынок наиболее глубокий.
• Лучшим бидом или аском будут цены, расположенные на границе таблицы (то есть в самом ее центре).
• В этот период большинство трейдеров фиксируют позиции, на рынке снижаются торговые объемы и количество участников.
• Впрочем, во многих случаях такой инструмент не такой уж удачный.

Ликвидность актива

Биржевой стакан цен — это список всех самых актуальных цен, которые расположены по убыванию, от самой высокой к самой низкой. По умолчанию брокеры публикуют для своих клиентов стаканы глубиной 20х20 — по 20 заявок с каждой стороны, всего 40 строк в стакане. Как правило, чтобы получить доступ к стакану с большей глубиной, нужно обратиться к брокеру. Такая увеличенная глубина может потребоваться при работе с фьючерсами. Информация на сайте invest-space.ru носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

• Глубину стакана можно изменить, достаточно для этого обратиться к своему брокеру или просто сменить терминал.
• В биржевом стакане отображаются только лимитные заявки, так как рыночные ордера исполняются моментально.
• Если вы умеете замечать подобные события, вы можете сделать прямо противоположное.
• Кому-то удается превратить свои знания и усилия в неплохую ежедневную прибыль.

Когда спред большой, сразу при покупке по рынку вы теряете, при этом не факт что по рыночной цене бумага будет у вас, есть вероятность проскальзования, цена подскочит. Если биржевой стакан не использовать, вы не будете знать где стоит цена на продажу, таким образом можно завершить сделку по не выгодной стоимости. Биржевой стакан — лимитные отложенные ордера трейдеров на покупку и продажу. Он показывает цену и объем заявок, спрос и предложение на рынке, ликвидность, потенциальные зоны спроса и предложения, спред. Что такое биржевой стакан цен и как читать стакан котировок?

Каждая заявка содержит цену (котировку) и количество акций. Биржа отправляет эти данные брокерам (торговым представителям), они передают их трейдерам (участникам торгов). Группа лимитных ордеров на покупку может быть распознана как уровень поддержки.

По колебаниям значений можно просчитывать тренды рынка и планировать среднесрочные и долгосрочные сделки, закрытие и открытие длинных позиций. Соответственно, фраза «залить стакан» означает исполнить сделки на покупку актива, то есть выступить продавцом. Когда говорят «полностью залить стакан» имеют в виду исполнить все доступные заявка на покупку.

Методы применения стакана в работе

Сравнительно большое количество участников рынка, большое количество заявок с обеих сторон, высокая ликвидность, узкий спред. Одним из понятий с которым сталкивается человек, интересующийся торговлей на финансовом рынке, является — биржевой стакан. В этой статье мы расскажем, что такое стакан цен, что значит когда его «заливают» и «осушают». Также поделимся информацией о том, как анализировать биржевой стакан. Стакан в биржевой торговле отображает только лимитные заявки с установленной ценой, но исполнение которых не гарантировано.

Поэтому тем, кто в рамках одного дня проводит много сделок, оптимально искать брокеров с минимальным спредом, не более пары пипсов. В разных компаниях и у разных брокеров показатели могут отличаться, дополнительно нужно смотреть на размер комиссии. Выбирайте тех брокеров, которые на рынке более 5 лет, изучите отзывы, рейтинг. Хороший брокер также предложит на выбор фиксированную или плавающую ставку, клиентскую поддержку, имеет большую базу трейдеров.

Что такое биржевой стакан и как его анализировать

В этой ленте анонимно демонстрируются реализованные заявки. Для успешного трейдинга и скальпирования важно как читать стакан на бирже, так и следить за таблицей обезличенных сделок. Например, трейдер указывает, что купит 5 акций по цене 95 гривен. У них есть гарантии (в определенное время по определенной цене будет проведена сделка).

Поэтому на биржах принято устанавливать лимиты – максимальные размеры спреда. Но непосредственный доступ на биржевой стакан как с ним работать биржу имеют только профессиональные участники. В то же время, некоторые брокеры, у которых есть техническая возможность, предоставляют информационный доступ в стакан своим клиентам. Каждый брокер сам решает, какие настройки будут у стакана по умолчанию. Для трейдинга необходимо дождаться наибольших заявок или айсбергов, удерживающих стоимость, и зайти в сделку в соответствии с плотностью.